Soren Johansen

概述

丹麦统计学家，哥本哈根大学数理统计学教授，以提出Johansen协整检验方法闻名于世。

关键内容

1. 学术背景：
2. 1939年出生于丹麦
3. 哥本哈根大学数理统计学教授

4. 学术生涯横跨纯数学与应用统计学，早年研究集中在概率论和测度论

5. 主要贡献：

6. 1988年发表著名论文《Statistical Analysis of Cointegration Vectors》，提出了基于最大似然估计的系统性协整分析框架
7. 为协整理论提供了严格的统计推断体系，相比Engle-Granger方法更为完善

8. 该论文被引用超过18000次，成为计量经济学的标准工具

9. 学术风格：

10. 以数学严谨著称
11. 从纯粹的统计推断角度切入协整问题

12. 将协整问题视为经典的似然推断问题，先做对数学，再谈经济应用

13. 后续工作：

14. 1991年与Katarina Juselius合著重要论文
15. 1995年出版专著《Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models》
16. 丹麦皇家科学与文学院院士

来源

• 10-johansen-1988-cointegration — 人物介绍
• 协整 (Cointegration) — 相关理论

相关

• 协整 (Cointegration) — extends
• Johansen检验 — creates
• Clive Granger — compares_to
• Robert Engle — compares_to
• Katarina Juselius — collaborates_with
• 最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation) — uses